Το ενδιαφέρον του Αλέξανδρου για τα αθλήματα φαίνεται πως είναι μεγάλο μιας και αρκετά συχνά χρηματοδοτεί και διοργανώνει αθλητικούς αγώνες. Στήνει μάλιστα στην Ολυμπία το «Φιλιππείον». Ένα μαρμάρινο μνημείο για τη νίκη του πατέρα του στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ενώ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ύστερα και από τις προτροπές των στρατιωτών του, σταματά τις πολεμικές επιχειρήσεις για την τέλεση των Ολυμπιακών αγώνων. Λέγεται, μάλιστα, πως διέταξε να φέρουν άμμο από την έρημο της Αιγύπτου για να γεμίσει με αυτή το σκάμμα του στίβου!

Φιλιππείο, Αρχαία Ολυμπία. Μνημείο που αποπερατώνεται από τον Αλέξανδρο για να τιμήσει τον Ολυμπιονίκη πατέρα του, Φίλιππο Β’.
Wknight94, GNU Free Documentation License & CC BY-SA 3.0